Er habe sich in seiner Karriere etwas verzockt, äußerte sich der Mittelfeldspieler im Juni in einem Interview mit „Tipsbladet“. Und tatsächlich ging einiges schief, als er im Juli 2017 nach vier Jahren bei SønderjyskE zu Vejle BK wechselte.

Zwar war er einer der Hauptverantwortlichen für den Aufstieg mit Vejle in die Superliga. Aber  ein knappes Jahr später verließ er den Verein wieder und hoffte auf ein Angebot aus dem Ausland.

Nach zweieinhalb Monaten des Wartens ging er zu HB Køge – und ein halbes Jahr später war Madsen erneut vereinslos.  

Seine stärkste Saison für SønderjyskE hatte der Mittelfeldspieler in den Jahren 2015/2016. Er machte 29 Spiele und erzielte dabei neun Tore. Insgesamt absolvierte Nicolaj Madsen 111 Partien für die „Hellblauen“. 

Der technische Leiter bei Vejle, Jacob Krüger, erklärt: „Nicolaj Madsen ist ein Spieler, den wir sehr gut kennen, und er darf gerne in der kommenden Zeit bei uns mittrainieren. Wir haben ein gutes Verhältnis zu ihm, und obwohl sein Vertrag vor elf Monaten aufgehoben wurde, sind wir damals im Guten auseinandergegangen. Er kennt noch einige Spieler aus dem Kader und auch die Trainer. Wir möchten ihm gerne helfen, seine Form wiederzufinden. Das ist auch nichts Außergewöhnliches. Wir haben das in der Vergangenheit beispielsweise  schon mit Denis Fazlagic gemacht.“